Concepto de Volatilidad

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¿Qué es, Qué Significa y Cómo se Define Volatilidad?

Significado de Volatilidad

Concepto de Volatilidad ofrecido por la Fundación Konrad Adenauer: [1] Término utilizado para describir la variación de los tipos de cambio en los mercados de divisas. Se habla de volatilidad si en el transcurso de un día o un período más largo, una cotización presenta variaciones considerables, tanto hacia abajo como hacia arriba.

Currency Unwind Swap en Administración Empresarial y Economía

Se ha definido currency unwind swap (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) de la siguiente forma: Las volatilidades en los tipos de interés y de cambio de moneda (véase más en la plataforma general) generan beneficios y pérdidas con motivo de transacciones (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) swap (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) previamente acordadas. En base a sus posiciones, las partes pueden desear realizar beneficios o evitar mayores pérdidas, por lo que deshacen la posición de swap (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) anterior y actualizan el acuerdo. [1]

Estructura Temporal de la Volatilidad en Administración Empresarial y Economía

Se ha definido estructura temporal de la valatilidad (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) de la siguiente forma: conocida también como representación gráfica de la estructura temporal de la volatilidad. Una representación visual de las volatilidades implícitas asociadas con una clase dada de opciones emitidas sobre el mismo subyacente y con el mismo precio (véase más en este diccionario) de ejercicio (normalmente en dinero), pero con diferentes plazos (véase más en este diccionario) de vencimiento. [1]

Vega en Administración Empresarial y Economía

Se ha definido vega de la siguiente forma: una de las griegas de las opciones. Vega se define como el importe en unidades monetarias del cambio de precio (véase más en este diccionario) de una opción que sería resultado de un cambio en la valatilidad (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) implícita del precio (véase más en este diccionario) del activo subyacente. La valatilidad (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) se mide como la desviación típica del cambio de precio (véase más en este diccionario) en porcentaje anual compuesto continuamente. La vega de una opción se va haciendo más pequeña a medida que la opción se aproxima más a su vencimiento. La vega se conoce también como ¡cappa y a veces se denomina lámbela y sigma. Desviación estándar analizada del porcentaje de cambios diarios en los precios. Es una variable que expresa la volatilidad, es decir, el cambio del precio (véase más en este diccionario) durante un determinado período de tiempo. [1]

Vix en Administración Empresarial y Economía

Volatilidad en Administración Empresarial y Economía

Se ha definido volatilidad de la siguiente forma: Una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio (véase más en este diccionario) de un activo o de un tipo. La volatilidad se puede medir de muchas maneras pero, a efectos de valorar una opción o un instrumento que contenga una opción incorporada, la volatilidad se mide normalmente como desviación típica del porcentaje anual de cambio cuando
ese porcentaje se compone continuamente. La volatilidad se puede medir a partir de datos históricos para conseguir una volatilidad histórica o se puede extraer del precio (véase más en este diccionario) de una opción con el uso de un modelo apropiado para la determinación de precio (véase más en este diccionario) de opciones para obtener una volatilidad implícita. Medida de la oscilación con respecto de un valor (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) medio de referencia. Normalmente se habla de la volatilidad de los precios (véase más detalles en la plataforma general) de cualquier activo, que es la desviación típica del porcentaje de variación diario de los valores (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) correspondientes al último año. Medida de la variabilidad de las trayectorias o fluctuaciones de los precios, de las rentabilidades de un activo financiero, de los contratos de futuros, de los tipos y, en general, del mercado. Situación en la que el precio (véase más en este diccionario) de un activo financiero está expuesto a fluctuaciones extremas, durante un corto período. [1]Véase Volatilidad Uniforme.