Concepto de Índice de Sharpe
Esta voz se ocupa del concepto .
Índice de Sharpe en Inversión y Economía Financiera
Se ha definido índice de sharpe de la siguiente forma: Es un indicador que trata de deducir la rentabilidad de una cartera por unidad de riesgo lo que constituye el ratio de exceso de rentabilidad del riesgo su formulación es: R — R S = ————— o Siendo Rp : La rentabilidad de la cartera en el pasado, Rf: La rentabilidad de la inversión sin riesgo, o : La variabilidad -desviación típica- de la diferencia entre la tasa de rentabilidad y la tasa de inversión sin riesgo. [1]
Recursos
[rtbs name=»informes-juridicos-y-sectoriales»]Notas y Referencias
- Concepto de Índice de Sharpe en la Enciclopedia de la Bolsa y del Inversor Financiero (José Ramón Cano Rico. Editorial Tecnos S.A., 1997) y en otras obras de referencia