Concepto de Convexidad
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Convexidad de Unidad Monetaria en Administración Empresarial y Economía
Se ha definido Convexidad de Unidad Monetaria de la siguiente forma: producto de la convexidad de un valor (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) de renta fija por su precio (véase más en este diccionario) sucio (es decir, convexidad de la unidad monetaria = convexidad x precio (véase más en este diccionario) sucio). El precio (véase más en este diccionario) sucio es el precio (véase más en este diccionario) completo de los valores (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) incluyendo los intereses acumulados. [1]
Convexidad en Administración Empresarial y Economía
Se ha definido convexidad de la siguiente forma: Una importante medida de riesgo (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) de tipo de interés (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) que se utiliza en conjunción con la duración de un instrumento de renta fija. Esencialmente, la convexidad mide el tipo (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) al que cambia la duración del instrumento a medida que cambia la rentabilidad (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) del instrumento. Desde el punto de vista matemático, es la segunda derivada del precio (véase más en este diccionario) del instrumento con respecto a su rendimiento, dividida por el precio (véase más en este diccionario) del instrumento. El concepto de convexidad en los mercados (financieros y/o económicos, generalmente; véase más en la plataforma general) de renta fija es análogo al concepto de función gamma en los mercados (financieros y/o económicos, generalmente; véase más en la plataforma general) de opciones. Diferencia entre el precio (véase más en este diccionario) actual de un bono y el que ha sido estimado por la recta representativa de la duración modificada. En forma porcentual, la convexidad es la variación del precio (véase más en este diccionario) no atribuible a la duración modificada. [1]
Convexidad en Inversión y Economía Financiera
Se ha definido convexidad de la siguiente forma: Medida de carácter matemático de la sensibilidad de los precios de una obligación ante una fuerte variación de los tipos de interés del mercado// Medida de la sensibilidad de los precios de una opción en relación a la variación de los precios del activo subyacente. [1]
Recursos
[rtbs name=»informes-juridicos-y-sectoriales»]Notas y Referencias
- Concepto de Convexidad en la Enciclopedia de la Bolsa y del Inversor Financiero (José Ramón Cano Rico. Editorial Tecnos S.A., 1997) y en otras obras de referencia
Véase También
Recursos
[rtbs name=»informes-juridicos-y-sectoriales»]Notas y Referencias
- Concepto de Convexidad basado en contenido propio y en una selección de obras y trabajos de referencia, entre ellos el Diccionario de Economía y Administración (Andrés Suarez Suarez, McGraw Hill, 1992).
Véase También
Recursos
[rtbs name=»informes-juridicos-y-sectoriales»]Notas y Referencias
- Concepto de Convexidad de Unidad Monetaria basado en contenido propio y en una selección de obras y trabajos de referencia, entre ellos el Diccionario de Economía y Administración (Andrés Suarez Suarez, McGraw Hill, 1992).