Concepto de Covarianza

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Covarianza en Administración Empresarial y Economía

Se ha definido covarianza de la siguiente forma: Una medida del grado en que dos variables aleatorias se mueven en la misma dirección o en direcciones opuestas la una respecto a la otra. En otras palabras, si dos variables aleatorias generalmente se mueven en la misma dirección, se dirá que tienen una covarianza positiva. Si tienden a moverse en direcciones opuestas, se dirá que tienen una covarianza negativa. La covarianza se mide como el valor (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) que se espera de los productos de las desviaciones de dos variables aleatorias respecto a sus correspondientes medias. Una varianza es un caso especial de covarianza. Ver matriz varianza-covarianza. El primer momento producto de dos variables aleatorias con respecto a sus valores (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) medios. Mientras que la varianza es siempre positiva, la covarianza puede ser positiva o negativa. Es positiva cuando las dos variables se mueven en la misma dirección, y negativa cuando varían en sentido contrario. Medida del grado en el cual dos variables están relacionadas linealmente. Covariance. Término estadístico que mide la relación entre dos variables. Si es positiva, indica que ambas se mueven en la misma dirección; si es negativa, indica que las variables se mueven en dirección opuesta. [1]

Matriz Varianza-covarianza en Administración Empresarial y Economía

Se ha definido matriz varianza-covarianza de la siguiente forma: Una matriz que representa la covarianza entre pares diferentes de variables aleatorias. A lo largo de las columnas, la matriz contendrá los nombres de las variables en orden secuencial (por ejemplo, x,, x2, x3, etc.). A lo largo de las filas, la matriz contendrá los mismos nombres de las variables en el mismo orden secuencial (por ejemplo, x,, x,,, x3, etc.). En cada punto de intersección entre una fila y una columna habrá una covarianza. Por ejemplo, el número que aparece en la intersección de las variables x, y x2 es la covarianza entre la variable x, y la variable x.,. A lo largo de la diagonal principal de la matriz hay pares emparejados de variables (por ejemplo, x, y x,; x, y x2). Los números asociados con estos pares emparejados son varianzas. Las matrices de varianza-covarianza son simétricas. Esto es, el triángulo superior derecho es la imagen especular del triángulo inferior izquierdo. [1]

Recursos

Notas y Referencias

1. Concepto de Matriz Varianza-covarianza basado en contenido propio y en una selección de obras y trabajos de referencia, entre ellos el Diccionario de Economía y Administración (Andrés Suarez Suarez, McGraw Hill, 1992).

Véase También

Recursos

Notas y Referencias

1. Concepto de Covarianza basado en contenido propio y en una selección de obras y trabajos de referencia, entre ellos el Diccionario de Economía y Administración (Andrés Suarez Suarez, McGraw Hill, 1992).

Véase También