Concepto de Duración de Macaulay
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Duración de Macaulay en Administración Empresarial y Economía
Se ha definido duración de macaulay de la siguiente forma: Una media ponderada del tiempo hasta el pago (véase más en la plataforma general) de los cash flows de un valor. Las ponderaciones se calculan como las ratios (véase más en este diccionario y más detalles en la plataforma general sobre ratios) del valor (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) actual de cada cash flow con respecto a la suma de los valores (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) actuales de todos los cash flows. La duración de Macaulay fue la medida original de duración y se publicó en 1938. Fue, y sigue siendo, una importante medida del riesgo (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) de los tipos de interés, pero generalmente es inferior a la duración modificada. La duración modificada puede obtenerse de la duración de Macaulay. Actualmente, cuando la gente se refiere a la duración puede estar refiriéndose a la duración de Macaulay, la duración modificada, o la duración efectiva. Ver también duración modificada y duración efectiva para comparación (sobre este último concepto, véase una definición, en este diccionario). [1]
Recursos
[rtbs name=»informes-juridicos-y-sectoriales»]Notas y Referencias
- Concepto de Duración de Macaulay basado en contenido propio y en una selección de obras y trabajos de referencia, entre ellos el Diccionario de Economía y Administración (Andrés Suarez Suarez, McGraw Hill, 1992).