Concepto de Lema de Ito
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Lema de Ito en Administración Empresarial y Economía
Se ha definido lema de ito de la siguiente forma: El lema de Ito es un famoso resultado matemático derivado por el matemático japonés K. Ito en 1951. Hablando en términos generales, se puede considerar la regla de cadena del cálculo estocástico. En finanzas, el lema de Ito se utiliza frecuentemente para derivar el proceso estocástico seguido por el precio (véase más en este diccionario) de un título derivado. Por ejemplo, si el activo subyacente sigue la moción geométrica browniana, entonces el lema de Ito demuestra que un título derivado cuyo precio (véase más en este diccionario) es una función del precio (véase más en este diccionario) del activo subyacente y del tiempo también sigue la moción geométrica browniana. De hecho, los dos valores (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) presentarán la misma fuente de riesgo, dando así a entender que una combinación apropiada de los dos valores (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) puede eliminar el riesgo. Este resultado llevó al desarrollo del modelo Black-Scholes-Merton así como al de muchas teorías y aplicaciones de cobertura modernas. [1]
Recursos
[rtbs name=»informes-juridicos-y-sectoriales»]Notas y Referencias
- Concepto de Lema de Ito basado en contenido propio y en una selección de obras y trabajos de referencia, entre ellos el Diccionario de Economía y Administración (Andrés Suarez Suarez, McGraw Hill, 1992).