Concepto de Riesgo Sistemático
Esta voz se ocupa del concepto .
¿Qué es, Qué Significa y Cómo se Define Riesgo Sistemático?
Definición de Riesgo Sistemático
Significado de Riesgo Sistemático en la esfera del derecho financiero, la economía, la contabilidad y otros similares: Es el riesgo inherente al propio mercado, que no puede eliminarse mediante ninguna diversificación.
Riesgo Sistemático en Administración Empresarial y Economía
Se ha definido riesgo sistemático de la siguiente forma: El grado en el que un complejo entretejido de posiciones financieras repartidas entre miles de individuos, bancos y compañías podría dar lugar a la posibilidad de que una conmoción en los mercados (financieros y/o económicos, generalmente; véase más en la plataforma general) financieros que se originara con uno cualquiera de los individuos, bancos o compañías pudiera propagarse de uno a otro hasta que los daños se extendieran de forma incontrolada por todo el sistema financiero. Algunos creen que los instrumentos derivados están sentando los cimientos para futuras crisis sistemáticas en el sistema financiero. Otros creen que los derivados tienen precisamente la posibilidad contraria, porque se usan sobre todo para cobertura de exposiciones al riesgo y de esta manera mitigan el impacto de las conmociones en el sistema. Según el denominado modelo de mercado (financiero y/o comercial, generalmente; véase más en la plataforma general) de W. F. Sharpe, aquella parte del riesgo total de un activo financiero, medido por la varianza de sus rendimientos (véase más en este diccionario y más detalles en la plataforma general sobre rendimientos) esperados, que es atribuible a las fluctuaciones del mercado. También se le denomina riesgo de mercado (financiero y/o comercial, generalmente; véase más en la plataforma general) o riesgo no diversificable. Como medida del riesgo sistemático se suele tomar el coeficiente (ratio) beta o de volatilidad. Puede referirse tanto a un activo financiero individual como a una cartera. Parte del riesgo de un valor (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) que no puede eliminarse mediante diversificación (sobre este último concepto, véase una definición, en este diccionario). Riesgo asociado a la economía (véase su significado en el diccionario) . [1]
Riesgo Sistemático en Inversión y Economía Financiera
Se ha definido riesgo sistemático de la siguiente forma: Riesgo ligado al mercado en su conjunto y que depende de factores distintos de los propios valores del mercado como la situación económica general o sectorial, nivel de ahorro, tipos de interés, tasa de inflación, aspectos políticos, sociales y electorales, comportamiento psicológico de los inversores etc.. A este modalidad de riesgo se le llama también riesgo no diversificable porque no es posible eliminarlo o paliarlo con una diversificación de la inversión (sobre este último concepto, véase una definición, en este diccionario). [1]
Riesgo en Administración Empresarial, Finanzas y Seguros
Con el ánimo de ofrecer una aproximación y un mayor contexto a esta entrada, puede interesar una breve definición de riesgo en los siguientes términos: El riesgo de que la empresa esté expuesta a riesgos que la empresa no ha identificado y por lo tanto no ha gestionado. Eventualidad o contingencia que puede causar pérdida. Una acción económica comporta riesgo siempre que sus resultados dependan, en mayor o menor medida, del azar (pero hay otros motivos, como una catástrofe o una pandemia). El riesgo de un activo económico o financiero viene determinado por el grado de dispersión de sus rendimientos esperados. También se ha definido como la probabilidad de sufrir un daño o pérdida. En el sector asegurador se entiende por riesgo la posibilidad de ocurrencia de un evento negativo, llamado siniestro. [1] [rtbs name=»riesgos»]
Recursos
[rtbs name=»informes-juridicos-y-sectoriales»]Notas y Referencias
- Concepto de Riesgo basado en contenido propio y en una selección de obras y trabajos de referencia, entre ellos el Diccionario de Economía y Administración (Andrés Suarez Suarez, McGraw Hill, 1992), incluido contenido propio, convenientemente combinados.
Recursos
[rtbs name=»informes-juridicos-y-sectoriales»]Notas y Referencias
- Concepto de Riesgo Sistemático en la Enciclopedia de la Bolsa y del Inversor Financiero (José Ramón Cano Rico. Editorial Tecnos S.A., 1997) y en otras obras de referencia
Véase También
Recursos
[rtbs name=»informes-juridicos-y-sectoriales»]Notas y Referencias
- Concepto de Riesgo Sistemático basado en contenido propio y en una selección de obras y trabajos de referencia, entre ellos el Diccionario de Economía y Administración (Andrés Suarez Suarez, McGraw Hill, 1992).