Concepto de Swaps de Curva de Rentabilidad
Esta voz se ocupa del concepto .
Swaps de Curva de Rentabilidad en Administración Empresarial y Economía
Se ha definido swaps de curva de rentabilidad (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) de la siguiente forma: Un swap de tipo de interés (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) en el que ambos lados son flotantes. Un lado se reajusta periódicamente a la rentabildad de un bono del Tesoro de vencimiento constante con un plazo (véase más en este diccionario) de vencimiento relativamente corto (digamos de 2 años) y el otro lado se reajusta periódicamente a la rentabilidad (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) de un bono del Tesoro de vencimiento constante con un plazo (véase más en este diccionario) de vencimiento relativamente largo (digamos 10 años). Estos tipos de swaps se pueden usar para explotar una opinión sobre la forma futura de la curva de rentabilidad. Por ejemplo, si una parte cree que la curva de rentabilidad (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) va a aplanarse, propondría pagar la rentabilidad (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) del bono a 10 años y recibir la rentabilidad (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) del bono a 2 años. Los swaps de curva de rentabilidad (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) se pueden crear a partir de los swaps del Tesoro de vencimiento constante (es decir, swaps CMT). [1]
Swaps (Significado General)
Con el ánimo de ofrecer una aproximación y un mayor contexto a esta entrada, puede interesar una breve definición de swaps en los siguientes términos: Palabra inglesa que significa cambio o trueque. Contrato simultáneo al contado y de contrato de futuros (véase más en la plataforma general) para el cambio de una moneda (véase más en la plataforma general) generalmente fuerte por otra menos fuerte. La mayoría de las operaciones swaps son realizadas por bancos privados, aunque pueden ser hechas también por instituciones oficiales de crédito y bancos centrales. El Banco de Brasil en 1920 y el Banco de Francia en 1927 fueron los primeros bancos centrales en realizar este tipo de operaciones. [1] [rtbs name=»swaps»]
Recursos
[rtbs name=»informes-juridicos-y-sectoriales»]Notas y Referencias
- Concepto de Swaps basado en una selección de obras y trabajos de referencia, entre ellos el Diccionario de Economía y Administración (Andrés Suarez Suarez, McGraw Hill, 1992).
Recursos
[rtbs name=»informes-juridicos-y-sectoriales»]Notas y Referencias
- Concepto de Swaps de Curva de rentabilidad (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) basado en una selección de obras y trabajos de referencia, entre ellos el Diccionario de Economía y Administración (Andrés Suarez Suarez, McGraw Hill, 1992).