Concepto de Volatilidad de Opciones
Esta voz se ocupa del concepto .
Volatilidad de Opciones en Administración Empresarial y Economía
Se ha definido volatilidad de opciones de la siguiente forma: La fijación del precio (véase más en este diccionario) de una opción viene condicionada por la volatilidad del precio (véase más en este diccionario) de mercado (financiero y/o comercial, generalmente; véase más en la plataforma general) del activo subyacente, de forma que cuanto mayor sean las oscilaciones diarias del precio (véase más en este diccionario) del activo subyacente, es decir, cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el precio, y viceversa. [1]
Volatilidad (Significado General)
Con el ánimo de ofrecer una aproximación y un mayor contexto a esta entrada, puede interesar una breve definición de volatilidad en los siguientes términos: Una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio (véase más en este diccionario) de un activo o de un tipo. La volatilidad se puede medir de muchas maneras pero, a efectos de valorar una opción o un instrumento que contenga una opción incorporada, la volatilidad se mide normalmente como desviación típica del porcentaje anual de cambio cuando ese porcentaje se compone continuamente. La volatilidad se puede medir a partir de datos históricos para conseguir una volatilidad histórica o se puede extraer del precio (véase más en este diccionario) de una opción con el uso de un modelo apropiado para la determinación de precio (véase más en este diccionario) de opciones para obtener una volatilidad implícita. Medida de la oscilación con respecto de un valor (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) medio de referencia. Normalmente se habla de la volatilidad de los precios (véase más detalles en la plataforma general) de cualquier activo, que es la desviación típica del porcentaje de variación diario de los valores (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) correspondientes al último año. Medida de la variabilidad de las trayectorias o fluctuaciones de los precios, de las rentabilidades de un activo financiero, de los contratos de futuros, de los tipos y, en general, del mercado. Situación en la que el precio (véase más en este diccionario) de un activo financiero está expuesto a fluctuaciones extremas, durante un corto período. [1][rtbs name=»diccionario-empresa-finanzas-y-economia»]
Recursos
[rtbs name=»informes-juridicos-y-sectoriales»]Notas y Referencias
- Concepto de Volatilidad basado en una selección de obras y trabajos de referencia, entre ellos el Diccionario de Economía y Administración (Andrés Suarez Suarez, McGraw Hill, 1992).
Recursos
[rtbs name=»informes-juridicos-y-sectoriales»]Notas y Referencias
- Concepto de Volatilidad de Opciones basado en una selección de obras y trabajos de referencia, entre ellos el Diccionario de Economía y Administración (Andrés Suarez Suarez, McGraw Hill, 1992).